"If at given securtity prices there is no arbitrage,and if the agent's consumption is restricted to be positive,
then there exsits and optimal portfolio."
原文是英文的,看的不是很明白,哪位朋友帮忙用中文证明一下。越详细越严谨越好。多谢了。
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楼主: lolo525
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[教材交流讨论] 帮忙证明 |
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