求助！stata处理带有虚拟变量的面板数据时候，虚拟变量的回归结果被omitted了，怎么办

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我在写论文时候处理带有虚拟变量的面板数据回归时候，出现了虚拟变量被omitted的现象，我知道是共线了，但是不知道如何解决，我的操作步骤如下：
1：面板数据，设置tsset code date.
2：做固定效应和随机效应，即xtreg.........,re、 xtreg.........,fe,此时虚拟变量都有结果，只是不显著。
3:做豪斯曼检验时候，豪斯曼检验的结果是，观察值不充分
4：因为设置的虚拟变量，是变量AB为0和1，所以分开做回归了,因为要分开看虚拟变量的两种情况下显著与否。
即keep if AB==0,做回归，AB的结果是omitted
和keep if AB==1,做回归,AB的结果是omitted.
5：做了VIF，平均结果是1.8,,,然后就卡壳了，，进展不下去了，不晓得究竟该怎样？？
求助前辈，stata接下来我该怎么做，能否告知具体的步骤，卡壳两天了！！谢谢，跪谢！！

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关键词：omitted Stata 虚拟变量 回归结果 面板数据

即keep if AB==0,做回归，AB的结果是omitted
和keep if AB==1,做回归,AB的结果是omitted.

-- 这个看着显然。 你设置的条件是AB变量为常数值，那么当然会被忽略的。

hyu9910 发表于 2017-10-3 14:27
即keep if AB==0,做回归，AB的结果是omitted
和keep if AB==1,做回归,AB的结果是omitted.

确实是常数值，因为设置的虚拟变量，如利好是1利空是0.我也想到这一块，但是感觉除了这样设置，别的虚拟变量我就不晓得怎么做了，请问，您有什么好的建议吗？

xmkwff821703 发表于 2017-10-3 14:32
确实是常数值，因为设置的虚拟变量，如利好是1利空是0.我也想到这一块，但是感觉除了这样设置，别的虚拟变 ...

我不清楚你的课题研究内容。 我的意思是，根据虚拟变量AB设置回归估计的条件是正常的。 但这时候，AB的样本值在回归中是常数，就不能用作回归中的自变量了。 就这样啦。

xmkwff821703 发表于 2017-10-3 14:32
确实是常数值，因为设置的虚拟变量，如利好是1利空是0.我也想到这一块，但是感觉除了这样设置，别的虚拟变 ...

或者你可以不设置跟虚拟变量AB有关的条件if，直接回归呢。

hyu9910 发表于 2017-10-3 14:38
或者你可以不设置跟虚拟变量AB有关的条件if，直接回归呢。

不设置与虚拟变量有关的keep if 命令，，统一来做的话，是可以出来结果的，结果是不显著。我研究的课题是上市公司的股权变动与股价波动的关系，这就要设置如果股权变动是利好消息设置为1，利空消息设置为0.主要就是看利好利空对股价波动的影响。如果都放在一起，我这个研究也就没什么用了。但是分开的话，确实有点问题，因为要不都是0，要不都是1！！！所以需要解决这个问题，不过还是谢谢你哦

xmkwff821703 发表于 2017-10-3 15:31
不设置与虚拟变量有关的keep if 命令，，统一来做的话，是可以出来结果的，结果是不显著。我研究的课题是 ...

"keep if" 的形式我没用过。 "if"可以理解。 还有，“不显著”是你的回归模型的具体问题，那么我也不清楚啦。

根据您的描述，猜测可能是数据量太小。
全样本的时候就很不显著，分样本后数据量就更小了，很可能出现omit的情况，建议扩大样本量。
再就是看看分样本的情况下，虚拟变量为1的情形可能就几个，当然被omit了

xmkwff821703 发表于 2017-10-3 15:31
不设置与虚拟变量有关的keep if 命令，，统一来做的话，是可以出来结果的，结果是不显著。我研究的课题是 ...

有同样的疑惑，请问您解决了吗

虚拟变量如果不随年份改变的话，应该是不能用固定效用的吧