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楼主: flyingshrimp

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[投资学] 求助一道关于期权的问题，涉及delta,implied volatility. 求助大神 [推广有奖]

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楼主

flyingshrimp 发表于 2017-10-18 09:57:39 |AI写论文

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铂6个月期权的 implied volatility如图（左边是low delta看跌期权，中间是ATM看跌期权，右边是low delta看涨期权）问题是：在6个月之后，有10%的概率铂的价格可以上升百分之多少或更多？要具体的思路和解题过程。急等~

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关键词：Volatility Implied Delta 求助大神 IED

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