回归加入robust后，从非常显著变为非常不显著

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在回归的时候，reg y x1 x2  x1*x2 交乘项非常显著，1%水平上
但是经过标准误调整后，即reg y x1 x2  x1*x2，r     结果交乘项变成非常不显著了，t值只有0.7左右
这是什么情况？

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关键词：robust bust OBU BUS Rob

也遇到了这个问题555，可以问问您怎么解决的吗

先撇开说，我是完全不相信没修正标准误之检定检果，通常你这种情况有极大机会意谓著你的误差项有异方差，所以没修正时，标准误较小 (但不对)，修正后 (通常) 变大，导致不显著。也很难说有好的解决方法，只能多尝试不同变量与回归结构，看看会不会改善！

若是关心交互项，或许中心化 de-mean (center) 会有帮助？

黄老师，如果回归方程的F检验不显著，但是核心变量显著，这样的结果有意义吗？

黃河泉 发表于 2021-12-22 12:50
先撇开说，我是完全不相信没修正标准误之检定检果，通常你这种情况有极大机会意谓著你的误差项有异方差，所 ...

黄老师，如果回归方程的F检验不显著，但是核心变量显著，这样的结果有意义吗？

黃河泉 发表于 2021-12-22 12:50
先撇开说，我是完全不相信没修正标准误之检定检果，通常你这种情况有极大机会意谓著你的误差项有异方差，所 ...

为什么会出现回归系数显著，但是方程不显著的情况呢？方程不显著不是代表着所有的系数都为0吗

110031037 发表于 2021-12-23 15:24
黄老师，如果回归方程的F检验不显著，但是核心变量显著，这样的结果有意义吗？

我从不 care F 统计量。