如果利用Monte Carlo模型给混合期权定价

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混合期权这里指标的物具有两种风险，例如一个美国投资者投资欧洲股市，那么他将面临股价下跌的风险以及欧元兑美元贬值的风险。一般正常的做法是可以买一个针对股票的期权和一个针对汇率的期权来对冲风险，我需要开发一个单一的期权来同时对冲两个风险。要如何给这样一个期权定价。
不知道我说明白了没有。还请各位大牛大神帮忙指点。

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关键词：Monte Carlo Carlo 期权定价 mont CAR

pricing的关键在于研究loss distribution，你这里相当于两种资产的同时定价，肯定要考虑相关性，建议研究研究如何用copula。