ARDL模型可以帮你自动选择ECM和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？

在操作选择变量时，第一个默认为被解释变量，如果Y是一阶差分平稳的话，选择被解释变量的时候是要选择Y还D(Y)呢？？？
求救

eviews视频操作
7种GARCH模型系列
（含对称GARCH、非对称GARCH模型）
1. GARCH模型（含ARCH模型）
2. GARCH-M模型（含ARCH-M）
3. IGARCH模型（ Integrated GARCH，含IGARCH-M）
4. TARCH模型（ Threshold GARCH，含TARCH-M）
5. EGARCH模型（ Exponential GARCH，含EGARCH-M）
6. PARCH模型（ Power ARCH，含PARCH-M）
7. Component GARCH模型（含CGARCH-M）

财经节析 发表于 2017-10-30 14:56
在EViews软件中，ARDL自回归分布滞后模型可以帮你自动选择ECM误差修正模型和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？ ...

请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时，只在I(1)的变量做差分D()，是I(0)的就直接原变量不变？？这样对嘛？望解答，感谢！

Euphoria97 发表于 2019-4-29 13:31
请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时 ...

我也遇到了这个问题，我的Y符合I（0）,X是I（1）

Euphoria97 发表于 2019-4-29 13:31
请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时 ...

我也遇到了这个问题，我的Y符合I（0）,X是I（1）

kunwang1990 发表于 2018-9-10 10:45
你好，我在进行第一步时遇到了问题，显示如下：Regressors specified  by list contains coefficients. Spe ...

理论上是这样的

shan菜鸟 发表于 2019-3-19 18:28
在操作选择变量时，第一个默认为被解释变量，如果Y是一阶差分平稳的话，选择被解释变量的时候是要选择Y还D( ...

个人认为张老师在这个模型的教学视频中，是有些不足的。
不管变量是I(0)还是I(1)，在使用eviews9以上版本的ARDL模型时，变量的形式都应该是原序列的。
而变量的形式包含差分项，也就是D（）形式，出现在eviews8及以前版本中，因为不能够直接做ARDL，所以用的是LS估计方法。
ARDL上，还有些小问题，我还没太搞懂

求助 有谁知道怎样确定ARDL 的最大滞后阶数吗 Max lags??

爱竹啸名园2 发表于 2019-6-24 18:33
个人认为张老师在这个模型的教学视频中，是有些不足的。
不管变量是I(0)还是I(1)，在使用eviews9以上版本 ...

对于ECM误差修正模型，需要差分的；如果是AR自回归模型就不用原变量（需平稳变量）

Euphoria97 发表于 2019-4-29 13:31
请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时 ...

都差分