关于动态面板与静态面板内生性问题

mxn2019 发表于 2020-7-17 23:18
个人愚见：动态面板模型是将的Y的滞后项加入到模型中，动态面板模型导致滞后项与Y互为因果为造成的内生性问 ...

不对不对

阿莫西林 发表于 2020-11-18 18:33
Yt和 Yt-1怎么可能互为因果呢？

你将滞后项进行拆分

无与伦比867 发表于 2021-5-15 20:13
你将滞后项进行拆分

再怎么拆，t时刻的变量也不能是t-1时刻的原因啊

我的理解不知道对不对？
内生性的来源：
Y=AX+U
1. 遗漏变量Z，Z包含在随机误差项U中，X与Z，则X与U相关，不满足OLS假设。解决方法：找到Z作为控制变量。
2. 反向因果，U影响Y，Y影响X，进而X与U相关，不满足OLS假设。解决方法：Y不能影响X。

动态面板如何解决内生性？
加入滞后项，解决遗漏变量偏差：因为往年的Y包含了太多信息，其中就包含遗漏的那些，比如去年的GDP肯定是包含了所有影响因素的。因此缓解遗漏变量问题。
至于反向因果，我不大明白咋缓解反向因果问题的。

儿童团357 发表于 2023-2-24 14:34
我的理解不知道对不对？
内生性的来源：
Y=AX+U

反向因果，用工具变量处理会更好吧