金融业上市公司VaR（风险价值）值的计算

目前在写基于VaR的金融业上市公司财务风险的文章
整体思路是计算大约五六十家金融业上市公司的VaR（风险价值），然后用因子分析加VaR和一堆财务指标算出一个大概的排名，然后以上市公司的“是否业绩下滑”作为区分再做一个logistic回归做检验。这个思路是参照了很多写制造业公司的硕博文来的。
目前的问题是VaR值不会计算，看了别人的文章，知道有三种算法，但是不知道用哪个。
或者先不谈用哪个计算方法，现在想知道如何计算出具体的数值。希望是能用eviews或者excel算出来，能给出具体操作步骤。
当然，如果能一并解决前半部分的问题当然最好，在线等大牛解答！