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我有一组花旗银行的过去20年的每个月的股票价格，过去20年的纽约股票交易市场的月指数，过去20年的月treasury bill rate (risk free rate)
想请教大家如何应用这组数据应用regression, 去计算花旗股票的alpha, beta 值，standard deviation of the residuals。
excel或是R都可以。

谢谢了。。。

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关键词：regression Deviation regressio Residuals Treasury 指教 高人

我猜你的因变量应该是花旗银行的股票价格，自变量（解释变量）是纽约股指和treasury bill rate
，应用SPSS软件一下就出来所有结果。

在r中的指令是lm，如果纽约股指是market porfolio，以此为自变量就可以得到结果。

econ9 发表于 2009-11-5 07:30
我有一组花旗银行的过去20年的每个月的股票价格，过去20年的纽约股票交易市场的月指数，过去20年的月treasury bill rate (risk free rate)
想请教大家如何应用这组数据应用regression, 去计算花旗股票的alpha, beta 值，standard deviation of the residuals。
excel或是R都可以。

谢谢了。。。

做CAPM分析？？ 最好用return， 不是价格

1# econ9
我急需花旗银行每个月的股票价格和纽约股票交易市场的月指数数据，能卖给我吗？真的谢谢！！！

简单的回归没意思  建议var

注意到capm模型里，左手边是porfolio return premium，右手边是market porfolio premium。首先用你的花旗银行的price数据构造return，也就是取对数差分，然后对市场的指数做同样处理。然后分别减掉t-bill rate （也就是无风险利率的近似），然后做ols，就可以得到alpha和beta。r的指令是lm，你自己查下怎么用，help即可。
另外，个人觉得“简单的回归没意思  建议var”，这种意见还是值得商榷的。不知道没意思的点在哪里。这是从经济理论出发的东西，你跑个var想显示什么？技术水平高？做东西还是要根据目的来，并不是越高级越好