ivreg2报warning 求各位答疑解惑

wejiojf 发表于 2021-3-23 01:25
在逗号后面加上partial()，括号里放可能存在很多0而很少1的虚拟变量列表就行

ivreg2 TFP_LP (SCF= IV) Size Age Growth Roa Cashflow Top1 Lnboard Indenp Slack Dual i.year i.id,r first savefp(first)，您好，可以帮忙看看这个代码有什么问题吗，我遇到了和楼主一样的问题，输出结果的最后是warning，然后我又加上了partial（Dual）
ivreg2 TFP_LP (SCF= IV) Size Age Growth Roa Cashflow Top1 Lnboard Indenp Slack Dual i.year i.id,partial（Dual） r first savefp(first)，还是没有解决，想问一下我的代码是不是原本就有问题啊

这个警告信息意味着你在使用`ivreg2`命令进行回归时遇到了一个问题。"estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank." 这句话表明估计的矩条件（即误差项与工具变量之间的协方差）的矩阵不是满秩，也就是说它存在线性依赖关系或者说是过度识别问题。

这个警告可能由以下几种情况引起：

1. **工具变量的问题**：你使用了两个dummy交互项作为工具变量。如果在你的样本中，这些交互项中的一个或多个只取0值（或者只取1值），那么就会形成所谓的"singleton dummy variable"（即只有一个观察的虚拟变量）。这样的变量不会为模型提供额外的信息，并且会导致矩阵秩不足。

2. **过度识别**：当你有比内生解释变量更多的工具变量时，就出现了过度识别的问题。在理论上这是好的，因为它允许你检验工具变量的有效性，但在实践中如果这些额外的工具变量之间存在完全相关或者几乎完全相关的关系，则可能导致估计问题和矩阵秩不足。

3. **数据问题**：如果你的数据集中有缺失值，或者某些观察值非常稀少（例如只有极少数个体属于某一种类），也可能导致这个问题。此外，如果有两个或多个工具变量在所有观测中都取相同的值，也会出现同样的警告信息。

为了解决这个问题，你可以尝试以下步骤：

- **检查数据**：确保你的样本中没有缺失值，并且每个交互项都有足够的变异性。
  
- **重新选择工具变量**：尝试去掉那些几乎不变或与其它工具变量高度相关的变量。这可能意味着要放弃使用某些交互项作为工具变量。

- **增加观测数量**：如果可行，增加更多的数据可能会帮助解决秩不足的问题。

- **使用其他命令**：考虑使用`regress`或其它回归模型来检验你的结果是否稳健。如果你依然需要进行两阶段最小二乘估计（2SLS），尝试使用不同的方法处理过度识别问题，例如使用`svar`命令中的某些选项或者寻找更多的独立工具变量。
  
- **理论解释**：思考为什么在控制性别后会出现这个问题，并且单独分析男性和女性数据时结果却显著。这可能意味着性别的异质效应是重要的，应该被进一步探索。

希望这些信息能帮助你更好地理解警告的含义以及如何处理它！如果问题仍然存在，考虑寻求专业统计顾问的帮助或者在学术论坛上提出更具体的问题，以便获得针对性强的回答和建议。

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