关于用R做时间序列分析

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我用R做SARIMA模型，原始序列adf检验值是0.01，说明是平稳的，自相关图有周期性，我做了一个季节差分，之后adf值就大于0.05，就不平稳了，再做一阶差分就又平稳了，那这个序列是得做一次季节差分和一阶差分吗？

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关键词：时间序列分析 时间序列 SARIMA模型 ARIMA模型 sarima

平稳和不平稳好像不能只用adf来衡量吧，你可以试试其他度量平稳的指标看看，说不定会有意外收获。

jiangbeilu 发表于 2017-11-16 07:32
平稳和不平稳好像不能只用adf来衡量吧，你可以试试其他度量平稳的指标看看，说不定会有意外收获。

你好，我想问下，还可以用什么来衡量，我的原始数据是有季节性特征的，我很奇怪，为什么原始数据是平稳的