股价崩盘风险模型构建计算

请问楼主的问题解决了吗？如何用stata对周收益率进行处理，可以教教我吗

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

请教一下，在以股价崩盘风险做回归时，公司数据都是年份数据，但控制变量里月平均超额换手率是月份的，请问这个回归时要怎么处理呢？取最后一个月回归吗还是用月的数据加总除以12呢？周特有收益率的标准差该怎么算呢？怎么算出年份数据呢？平均周特有收益率是所有周特有收益率加权平均就可以了吗？麻烦解答一下了，非常感谢！

文颖123 发表于 2018-6-14 10:53
请教一下，在以股价崩盘风险做回归时，公司数据都是年份数据，但控制变量里月平均超额换手率是月份的，请 ...

你好！请你再看一下相关文献对股价崩盘是怎么定义的。你这里的周收益率也好、月度收益率也好，都是为计算崩盘指标服务的，然后再用崩盘指标与年度自变量及因变量进行回归，求解相关关系。

forever610ly 发表于 2018-6-15 11:38
你好！请你再看一下相关文献对股价崩盘是怎么定义的。你这里的周收益率也好、月度收益率也好，都是为计算 ...

好的，非常感谢，我需要再好好看看论文~

forever610ly 发表于 2018-6-15 11:38
你好！请你再看一下相关文献对股价崩盘是怎么定义的。你这里的周收益率也好、月度收益率也好，都是为计算 ...

你好，我的原始数据是这样的，我想生成市场加权平均收益率 wretwdos的滞后1、2期和超前1、2期，请问命令是怎样的呢？因为数据是按周下载的，不知道该进行怎样的处理再生成滞后期数据。stata小白，麻烦指点一下，万分感谢！

文颖123 发表于 2018-6-15 14:14
你好，我的原始数据是这样的，我想生成市场加权平均收益率 wretwdos的滞后1、2期和超前1、2期，请问命令是 ...

建议你可以在论坛上或者百度上先查找一遍，都有答案的。如果确实解决不了再来探讨，谢谢。

forever610ly 发表于 2018-6-15 17:57
建议你可以在论坛上或者百度上先查找一遍，都有答案的。如果确实解决不了再来探讨，谢谢。

好的，麻烦了

forever610ly 发表于 2018-5-25 16:24
reg Wretwd L2.Cwretwdos L.Cwretwdos Cwretwdos F.Cwretwdos F2.Cwretwdos
predict e,r
egen mis = ro ...

亲，可以加微信吗？微信：Damell111399。我也在找股价崩盘风险的数据，论文介绍的方法看不懂，想请教你一下，可以吗

亲，你现在知道怎么计算了吗

18278332903 发表于 2018-5-13 14:44
你好，请问用stata做股价崩盘风险的第一个残差是怎么回归得到的呢

你好，在写股价崩盘的论文，可以加你咨询一下吗？stata 实在有些学不会