【求助】有关Asian Option

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当我们用PDE来price discretely observed Asian option 的时候，通过设置additional state variable A，A是arithmetic average of discretely observed price，这个时候floating strike Asian option的2-d PDE 能够简化成1-d PDE。请求高人指点一下，为什么是这样的？

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关键词：Option Asian Asia SIA ASI additional average option price

change of numeraire to the underlying

2# irvingy

能详细一点吗，这也太惜墨如金了。。。

我写完了才看到你问的那个债券问题，马上觉得我是在浪费时间，你就当我什么也没说好了

离散的也可以这么处理吗？还真不知道呢，光知道连续的可以

irvingy 发表于 2009-11-8 13:30
我写完了才看到你问的那个债券问题，马上觉得我是在浪费时间，你就当我什么也没说好了

恩，那谢谢您啊，不好意思耽误您时间了，您就当我什么也没写好了。

5# 幻影斩

恩，是的，离散好像也是可以这么做的。

Journal of Computational Finance

Volume 2 / Number 1, Fall 1998

The pricing of discretely sampled Asian and lookback options: a change of numeraire approach

Jesper Andreasen

8# irvingy

谢谢！

irvingy 发表于 2009-11-8 23:13
Journal of Computational Finance

Volume 2 / Number 1, Fall 1998

The pricing of discretely sampled Asian and lookback options: a change of numeraire approach

Jesper Andreasen

Could you please help upload a copy of the paper? thanks.