ARMA模型的问题 - 经管之家

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楼主

li185 发表于 2009-11-8 21:34:42 |AI写论文

6论坛币

我尝试用某期货品种日结算价序列建立ARIMA模型来预测（数据见附件）
原数据不平稳，一阶差分后是平稳的
但是差分序列的相关图与自相关图出现这种情况（见附件）
是什么原因，还能建立ARIMA模型么？

截图01.jpg (36.51 KB)

截图01.jpg

PVC.xls
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-451937.html

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关键词：arma模型 ARMA MA模型 ARM RMA 模型 ARMA

回帖推荐

shadowaver 发表于3楼查看完整内容

建议你先做一下单位根检验，检验一下平稳性从三点图上看是非平稳的，因为我没装Eviews 所以仅仅猜测，有波动在里面你若做预测的话，不如用指数平滑或者移动平均简单，

shadowaver 发表于2楼查看完整内容

剔除趋势的因素，除了多阶差分外，还可以通过计算季节指数，剔除季节因素，将非平稳变为平稳的序列，看你图的样子感觉没必要做ARIMA模型用MA或AR模型就可以了吧

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沙发

shadowaver

发表于 2009-11-8 21:48:48

剔除趋势的因素，除了多阶差分外，还可以通过计算季节指数，剔除季节因素，将非平稳变为平稳的序列，

看你图的样子感觉没必要做ARIMA模型用MA或AR模型就可以了吧

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藤椅

shadowaver

发表于 2009-11-8 22:00:56

建议你先做一下单位根检验，检验一下平稳性

从三点图上看是非平稳的，因为我没装Eviews 所以仅仅猜测，有波动在里面

你若做预测的话，不如用指数平滑或者移动平均简单，

shadowaver@163.com
QQ 540722048

板凳

li185 发表于 2009-11-8 22:05:13

3# shadowaver
时间序列用指数平滑做是不是不太好呢？我想这种金融时间序列应该可以建立ARMA模型吧，或者是GARCH

报纸

shadowaver

发表于 2009-11-8 22:34:24

时间序列数据不可以用指数平滑，那么指数平滑还能做什么？
如果是金融时间序列数据，GARCH模型也不错，这样的方法有很多：EWMA，COPULA函数，COPULA模型现在来看是最好的也是最前端的，

简单的讲：你给序列不妨试一下多项式的趋势回归去拟合，看看效果如何，
关键是你要试一下子我提到的方法，

我没安装统计软件，没法给你做~

shadowaver@163.com
QQ 540722048

地板

shadowaver

发表于 2009-11-8 22:40:09

时间序列数据不可以用指数平滑，那么指数平滑还能做什么？
如果是金融时间序列数据，GARCH模型也不错，这样的方法有很多：EWMA，COPULA函数，COPULA模型现在来看是最好的也是最前端的，

简单的讲：你给序列不妨试一下多项式的趋势回归去拟合，看看效果如何，
关键是你要试一下子我提到的方法，

我没安装统计软件，没法给你做~

shadowaver@163.com
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7楼

bghybg 发表于 2010-4-17 21:39:00

好多大牛。。。。。。。。。。。。

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