关于VAR模型序列性质的问题

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小弟最近在做一个VAR相关的模型，目前遇到一些问题，想请教一下各位！！！先谢过！！！
VAR模型中有4个变量，通过ADF检验，发现其中3个变量是I（1）的，一个变量是I（0）的
1、这是不是不需要进行协整检验？
2、放进VAR时，I（1）的变量进行了取对数一阶差分，I（0）的变量可不可以也进行取对数一阶差分（我这样做是为了使经济学含义统一，都是变化率）

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR ADF检验 一阶差分

1.平稳才能VAR 不平稳的情况下 同阶单整做协整 协整后建模
你的这个情况一种是对三个变量做一次差分 或试试勾选趋势项等看是否平稳
2.平稳的数据不能差分——这属于过度差分了

胖胖小龟宝 发表于 2017-11-30 19:44
1.平稳才能VAR 不平稳的情况下 同阶单整做协整 协整后建模
你的这个情况一种是对三个变量做一次差分 或试试 ...

1、四个变量在截距项和截距项+趋势项下做的ADF检验，是不是就不用做协整了（因为不是同阶单整，也做不了？）
2、这点谢谢啦，我去了解一下过度差分的问题