楼主: c86628
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[经济] 帮忙推荐介绍var,cvar基础知识的书籍 [推广有奖]

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c86628 发表于 2009-11-9 18:39:46 |AI写论文

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最近在学习条件风险值的论文,想找找书或文章了解下VAR和CVAR的定义,概念等基本内容,我自己找了一些,但是很零碎,希望有系统介绍这方面的书或文章。
大家知道的话,请告诉我吧,一起学习!谢谢啦!
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关键词:CVAR 基础知识 帮忙推荐 VaR CVA VaR 基础 帮忙 知识

沙发
qiqibelgium 发表于 2009-11-9 18:49:16
a good book about the risk management, 'Risk and Asset Allocation' ( Attilio Meucci)

The following is his personal webpage:
http://www.symmys.com/AttilioMeucci/

It is very helpful to understand some risk models as he provide sufficient examples and studying materials, especially a complete Matlab package to fulfill the models in his book.

The attached files include this book, the program package and relative materials: the appendix, the errata, the slides.

The exercises of this book can be download from this link:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1447443

YOU CAN FIND THIS BOOK FROM THIS FORUM.
GOOD LUCK!

藤椅
xianqilingling 在职认证  发表于 2011-10-27 10:22:43
好人啊。多谢。

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