下列SVAR模型中最下面的两个方程是什么意思

Structural VAR Estimates   
Date: 11/09/09   Time: 17:40   
Sample (adjusted): 1995 2006   
Included observations: 12 after adjustments   
Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)   
Convergence achieved after 14 iterations   
Structural VAR is just-identified   
   
Model: Ae = Bu where E[uu']=I   
Restriction Type: long-run pattern matrix   
Long-run response pattern:   
C(1) C(2) C(4)  
0 C(3) C(5)  
0 0 C(6)  
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C(1)  0.001666  0.000340  4.898979  0.0000
C(2)  0.003210  0.000813  3.949004  0.0001
C(3)  0.054122  0.011048  4.898979  0.0000
C(4)  0.037390  0.007703  4.853774  0.0000
C(5)  1.871540  0.382346  4.894888  0.0000
C(6)  2.081823  0.424950  4.898979  0.0000
   
Log likelihood   94.24690   
   
Estimated A matrix:   
1.000000  0.000000  0.000000  
0.000000  1.000000  0.000000  
0.000000  0.000000  1.000000  
Estimated B matrix:   
0.001581  0.000236  0.002391  
-0.016098  0.017115  0.076816  
-0.018119  0.037451  0.002446

不要去深究这东西，其意义很简单的：具本如下
Model: Ae = Bu where E[uu']=I   
Restriction Type: long-run pattern matrix   
Long-run response pattern:   
C(1) C(2) C(4)  
0 C(3) C(5)  
0 0 C(6)  
模型写成了动平均形式为Ae = Bu
你实施了长期约束，认为
第一个变量对第一个，第二个及第三个变量的长期冲击（累积）影响均为0，第2个变量对第3个变量的长冲击（累积）影响为0  其他的有长期影响， 具本结果 下表随后都给出来了，并进行了检验，你按矩阵的路一个一个进行观察就是了

Estimated A matrix:   
1.000000  0.000000  0.000000  
0.000000  1.000000  0.000000  
0.000000  0.000000  1.000000  
这是你在VAR向SVAR实施约束时是AB型SVAR 高272   是不是你在实施约束时将A阵设为单位阵了？哪有这种设置的，一般是设矩阵B为单位阵或（对角阵）的 因为E[uu']=I

Estimated B matrix:   
0.001581  0.000236  0.002391  
-0.016098  0.017115  0.076816  
-0.018119  0.037451  0.002446
从结果可知，你对矩阵A（应该是A，而不是现在的B，你约束时反了）没有任何0约束，也就是说你认为当期影响均存在的


还算幸运，你这个模型系统还给你算出来了，没报警！

看不懂~~~~~

有道理，又有点领悟了

赫赫，学习中阿

2楼的错了！

该长期约束，应该理解成
第1个变量对第2个、第3个变量的长期冲击（累积）影响均为0，第2个变量对第3个变量的长冲击（累积）影响为0

楼主在模型的设定中，只包含长期约束，当然估计出来的系数矩阵A是单位矩阵阿！

A是短期约束矩阵，你没对它施加约束，当然它就以单位阵出现！！！

A是短期约束矩阵，你没对它施加约束，当然它就以单位阵出现！！！

听得有点迷糊啊。这一方面我有点看不懂