如何在Eviews实现广义最小二乘法GLS？

报纸楼的那个是加权最小二乘吧，不是广义的啊

我想问问广义在序列相关性里用来修正参数估计量的“广义最小二乘法”

请问楼主，我在Options选择之后，没有办法找到weighted LS/TSLS。整个文本框分为你四个部分，左边三个，右边一个。 分别是coef variance method， weighting options（非激活状态） 和 coefficient name 在左边。右边是iteration control。 我用的是eviews6.0的，不知道是不是因为我的版本比较低所致。

多谢楼主了，期盼中！

Brdic 发表于 2010-12-9 12:56
GLS在EVIEWS上的实现

两种方法：

普通最小二乘法OLS和加权最小二乘法WLS是广义最小二乘法GLS的特例。这位大侠的方法是WLS，用来消除随机干扰项的异方差性。但如果要用GLS来消除随机干扰项的序列相关性，要怎么做呢？

Brdic 发表于 2010-12-9 12:56
GLS在EVIEWS上的实现

两种方法：

你这不是加权最小二乘吗?

FBBOOK 发表于 2013-4-30 13:15
普通最小二乘法OLS和加权最小二乘法WLS是广义最小二乘法GLS的特例。这位大侠的方法是WLS，用来消除随机干 ...

做LM检验，如果一阶滞后项显著就添加回归元AR(1)，，二阶也显著就再添加AR（2）

Brdic 发表于 2010-12-9 12:56
GLS在EVIEWS上的实现

两种方法：

楼主太强了，万分感谢，虽然不是很明白原理，但是困扰很久的问题终于解决了！主要是为什么是残差序列，W=1/残差？

niaorenxxx 发表于 2013-5-21 16:05
做LM检验，如果一阶滞后项显著就添加回归元AR(1)，，二阶也显著就再添加AR（2）

正解！

Brdic 发表于 2010-12-9 12:56
GLS在EVIEWS上的实现

两种方法：

谢谢坛友回复

想知道如果要包含第一个观察值该怎么做呢