楼主: 中国梦丶
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[问答] R语言做投资组合 [推广有奖]

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中国梦丶 发表于 2017-12-2 15:23:26 |AI写论文

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亲爱的朋友们,我用fPortfolio包做投资组合,这是包里的一个例子,为啥会提示这样一个错误,希望好心人帮帮忙,谢谢!
以下是R代码:
library(fPortfolio)
lppData <- 100 * LPP2005.RET[, 1:6]
cvarSpec <- portfolioSpec()
setType(cvarSpec) <- "CVaR"
nAssets <- ncol(lppData)
setWeights(cvarSpec) <- rep(1/nAssets, times = nAssets)
setSolver(cvarSpec) <- "solveRglpk"
ewPortfolio <- feasiblePortfolio(data = lppData,spec = cvarSpec,constraints = "LongOnly")


minriskSpec <- portfolioSpec()
setType(minriskSpec) <- "CVaR"
setAlpha(minriskSpec) <- 0.05
setSolver(minriskSpec) <- "solveRglpk"
setTargetReturn(minriskSpec) <- getTargetReturn(ewPortfolio@portfolio)["mean"]
minriskPortfolio <- efficientPortfolio(data = lppData, spec = minriskSpec,constraints = "LongOnly")


最后一步会出现这样的错误:
Error in get(as.character(FUN), mode = "function", envir = envir) :
  object 'solveRglpk' of mode 'function' was not found



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关键词:投资组合 R语言 Portfolio Portfoli Library

沙发
欧阳要努力 发表于 2018-11-5 15:41:41
楼主问题解决了吗,我也遇到这样的问题

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