截面数据回归取残差生成新的变量，是否需要对截面数据的回归模型进行异方差检验

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截面数据回归取残差生成新的变量，是否需要对截面数据的回归模型进行异方差检验，若存在异方差，且用加权最小二乘法回归是否会导致由残差形成的新变量无意义

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要看你的目的了，有一种生成新变量的方法，目的是作为工具变量使用，前提条件就是必须存在异方差。 根据你的描述，觉得可以用robust检验，如果robust回归显著，异方差就不是个问题，避免了加权回归。