概率积分变换

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做copula-garch模型，有大佬知道怎么对标准残差做概率积分转换吗，我用的偏t分布，我对转换后得序列做是否服从（0，1）均匀分布的ks检验，得到的p很小，几乎为零是怎么回事，希望大家帮帮忙呀，跪谢！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：积分变换 希望大家帮帮忙 GARCH模型 Copula ARCH模型

中国梦丶 发表于 2017-12-12 23:45
做copula-garch模型，有大佬知道怎么对标准残差做概率积分转换吗，我用的偏t分布，我对转换后得序列做是否服 ...

有没有大神知道啊

中国梦丶 发表于 2017-12-13 11:43
有没有大神知道啊

我也想做偏t概率积分变换，可是调用什么函数都不知道，楼主问题解决了吗？

ctdaiyimin 发表于 2018-1-3 20:11
我也想做偏t概率积分变换，可是调用什么函数都不知道，楼主问题解决了吗？

用fGarch包里面有函数

中国梦丶 发表于 2018-1-5 00:48
用fGarch包里面有函数

没有呀，fGarch包里面只有garch的拟合和估计，并没有概率积分变换嘞

中国梦丶 发表于 2017-12-12 23:45
做copula-garch模型，有大佬知道怎么对标准残差做概率积分转换吗，我用的偏t分布，我对转换后得序列做是否服 ...

你假设标准新息服从什么分布，然后就用对应的分布函数做啊

模型得到的标准化残差用pstd做概率积分变换就是对的，不能直接用pt，模型得到的标准化残差不是我们所想的服从t分布的残差。模型得到的残差乘个系数sqrt(v/v-2)，v是自由度,就可以用pt检验。pt和pstd的区别
http://cn.voidcc.com/question/p-eljgmfgn-qb.html
pstd在fGarch包里

lj137256 发表于 2020-5-14 16:37
模型得到的标准化残差用pstd做概率积分变换就是对的，不能直接用pt，模型得到的标准化残差不是我们所想的服 ...

请问大神，如果用其他的分布的话，这里的概率积分变化分别应该用什么函数呀？