AR（2）模型LM检验未通过如何修正

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:                               
                               
F-statistic        37.10327            Prob. F(2,118)                0.0000
Obs*R-squared        47.09587            Prob. Chi-Square(2)                0.0000
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID                               
Method: Least Squares                               
Date: 12/14/17   Time: 22:46                               
Sample: 2007M08 2017M09                               
Included observations: 122                               
Presample missing value lagged residuals set to zero.                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
AR(1)        0.033806        0.036542        0.925127        0.3568
AR(2)        -0.028091        0.035937        -0.781663        0.4360
RESID(-1)        0.529250        0.080865        6.544830        0.0000
RESID(-2)        -0.582963        0.086639        -6.728611        0.0000
                               
R-squared        0.386032            Mean dependent var                0.001275
Adjusted R-squared        0.370422            S.D. dependent var                0.148939
S.E. of regression        0.118177            Akaike info criterion                -1.401033
Sum squared resid        1.647959            Schwarz criterion                -1.309098
Log likelihood        89.46300            Hannan-Quinn criter.                -1.363692
Durbin-Watson stat        1.687602                       
                               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：lm检验 observations correlation coefficient observation eviews

Dependent Variable: Z                               
Method: Least Squares                               
Date: 12/14/17   Time: 22:20                               
Sample (adjusted): 2007M08 2017M09                               
Included observations: 122 after adjustments                               
Convergence achieved after 3 iterations                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
AR(1)        1.862381        0.037909        49.12759        0.0000
AR(2)        -0.910511        0.037917        -24.01330        0.0000
                               
R-squared        0.991447            Mean dependent var                0.013452
Adjusted R-squared        0.991375            S.D. dependent var                1.610483
S.E. of regression        0.149564            Akaike info criterion                -0.945934
Sum squared resid        2.684309            Schwarz criterion                -0.899966
Log likelihood        59.70195            Hannan-Quinn criter.                -0.927263
Durbin-Watson stat        1.283721                       
                               
Inverted AR Roots         .93-.21i             .93+.21i               
                               

这个是建模的结果，是不是LM检验未通过模型预测就失效了

对，LM检验的结果意味着误差项仍有序列相关，说明模型不是动态完备的，对预测而言，模型需要是动态完备的
，需要对模型进行修改。