在做股指期货与现货关系的论文有几个问题想询问下

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做股指期货与现货关系的论文主要说的是通过什么单位根 因果关系 协整检验 var 误差修正模型得出股灾期间两者的关系。有几个问题想询问下
1，数据的选择和处理
     是用日数据还是高频数据  高频数据怎么获得。
2，首先两个数据都是非平稳的一阶单整。那我做格兰杰因果关系是不是要用差分后的平稳数据  协整和误差向量模型和var要用原        非平稳数据？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：股指期货 格兰杰因果关系 误差修正模型 格兰杰因果 高频数据