残差的序列相关性的问题

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在eviews中用因变量的滞后一期作为自变量，做的一元的ols具体结果如下：
Dependent Variable: Z                               
Method: Least Squares                               
Date: 12/16/17   Time: 16:19                               
Sample (adjusted): 2007M07 2017M09                               
Included observations: 123 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
Z_1        0.974852        0.020258        48.12260        0.0000
C        0.000313        0.032363        0.009669        0.9923
                               
R-squared        0.950344            Mean dependent var                0.011170
Adjusted R-squared        0.949934            S.D. dependent var                1.604069
S.E. of regression        0.358917            Akaike info criterion                0.804677
Sum squared resid        15.58741            Schwarz criterion                0.850403
Log likelihood        -47.48762            Hannan-Quinn criter.                0.823251
F-statistic        2315.785            Durbin-Watson stat                0.226190
Prob(F-statistic)        0.000000                       


DW值很小是不是存在残差的序列相关性？如果用滞后一期和滞后二期同时做自变量检验序列相关性还是看DW值吗？还是要做LM检验来判断？遇到这种情况如何修正

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关键词：EVIEWS 计量经济学

有没有亲可以回复一下，十分感谢

DW是一阶自相关检验LM检验可以高阶，你的二阶检验可以直接用LM
不过你的自变量是因变量的滞后期，所以我感觉用ARAM会更好点。

个人意见  仅供参考

胖胖小龟宝 发表于 2017-12-17 18:32
DW是一阶自相关检验LM检验可以高阶，你的二阶检验可以直接用LM
不过你的自变量是因变量的滞后期，所以我感 ...

谢谢回复，那我可以在这个方程中加入ar（1）和ar（2）。。。来修正残差的序列相关的问题吗？
方程就是 z z_1 z_2 ar(1) ar(2) (z_1和z_2是因变量的滞后一期和二期）可以这样吗？十分感谢

happy370 发表于 2017-12-17 20:19
谢谢回复，那我可以在这个方程中加入ar（1）和ar（2）。。。来修正残差的序列相关的问题吗？
方程就是 z ...

这样是可以的，到底是加入AR（） 还是MA（）主要根据残差序列的相关图和偏相关图来决定

模型中有滞后项做自变量时不能用DW检验的