请教关于AR（p）模型标准误的计算公式

我只是举了一个例子，你大可不必手工来算，你直接在Eviews里做两个回归，或者改用其他软件做两个回归，比较其系数和标准差就可以了
第一个回归方程是 ET ET(-1) ET(-2)
第二个回归方程是  D(ET)  ET(-1) D(ET(-1))
至于这两个结果你圈出红色的部分不同，那是当然不同的。