关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是：

1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可是，张晓峒的《VAR模型与协整》讲义中说“平稳变量构成的一定是稳定的模型”。A、B、d(C)、d(D)都平稳了为什么模型不稳定呢？？

2、是不是A、B、C、D这四个变量由于它们的单整阶数不同，所以它们不可能协整？？？

3、不协整的变量时不是不能做VEC啊？？？

热切期盼好心人的回答！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：VAR模型 协整关系 AR模型 小问题 VaR 稳定性 好心人 模型

顶一顶！！！
天亮了

qxhsdu02 发表于 2009-11-13 05:34
小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是：

1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可是，张晓峒的《VAR模型与协整》讲义中说“平稳变量构成的一定是稳定的模型”。A、B、d(C)、d(D)都平稳了为什么模型不稳定呢？？

2、是不是A、B、C、D这四个变量由于它们的单整阶数不同，所以它们不可能协整？？？

3、不协整的变量时不是不能做VEC啊？？？

热切期盼好心人的回答！！！

1,个人理解是变量差分后同阶单整,叫做平稳.你的好像是两个原序列平稳.
2,协整有人说要求每个序列同阶单整,有人说不需要同阶单整.
3,做VEC模型首先要确定协整个数.

1 张的书上并没有找到要求序列平稳的说法呀，不知你在哪个讲义上有？
2 VAR模型根本要求是VAR模型本身稳定，并不对序列做出要求，只不过平稳序列构建的VAR更有益于VAR模型的稳定，但并不能保证一定稳定
3 当序列同阶单整时可考虑协整检验，同样也不能保证同阶的就一定协整，如协整可考虑VEC
4 你现在的情况可先直接用原序列构建VAR，查查能否稳定，或是考虑对你原序列做图查查是不是有明显的季节（季度数据）及循环因素，不管观察结果如何（直观并不总是可信的），你还是对序列进行解构或滤波处理后用趋势项取代原序列进行分析
5 如还不行只能再想其他办法，比如你数据有误否？数据是否进行了价格调整，再不行就想想其他办法进行分析

5楼说的好好，VEC和ECM都是协整的一部分内容，只有协整了才能做ECM或VECM，而协整一定是同阶的否则不能用协整，如楼主所说的A（0）、B（0）与C（1）、D（1）不能做，。

书上有的这里都有，真好

5# 19721016

讲义是从本论坛上下载的，不是说一定要数据平稳，而是说数据平稳则模型一定稳定。那我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型怎么不稳定呢？？？

关于数据处理，我做的是年度数据，也能处理吗？？另外我只有18年的数据，是不是少了点？？？

19721016 发表于 2009-11-13 09:12
1 张的书上并没有找到要求序列平稳的说法呀，不知你在哪个讲义上有？
2 VAR模型根本要求是VAR模型本身稳定，并不对序列做出要求，只不过平稳序列构建的VAR更有益于VAR模型的稳定，但并不能保证一定稳定
3 当序列同阶单整时可考虑协整检验，同样也不能保证同阶的就一定协整，如协整可考虑VEC
4 你现在的情况可先直接用原序列构建VAR，查查能否稳定，或是考虑对你原序列做图查查是不是有明显的季节（季度数据）及循环因素，不管观察结果如何（直观并不总是可信的），你还是对序列进行解构或滤波处理后用趋势项取代原序列进行分析
5 如还不行只能再想其他办法，比如你数据有误否？数据是否进行了价格调整，再不行就想想其他办法进行分析

1、讲义是从本论坛上下载的，不是说一定要数据平稳，而是说数据平稳则模型一定稳定。那我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型怎么不稳定呢？？？

2、易行健、邓可斌等译的《应用时间序列计量经济学》机械工业出版社2008，P70 中说“有时候我们也需要考虑同时包含I(1)和I(0)的变量集系统，此时协整的概念得到了扩展，尽管这一扩展与该定义的出发点不一致，因为任意的I(0)线性组合都可以称为协整关系。”    这句话怎么理解呢？？？

3、关于数据处理，我做的是年度数据，也能处理吗？？另外我只有18年（或者21年）的数据，是不是少了点？？？
     四个变量的话多少数据比较合适啊？？

1 讲义是从本论坛上下载的，不是说一定要数据平稳，而是说数据平稳则模型一定稳定。那我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型怎么不稳定呢？？？

我下的讲义没见到呀？在哪章第几个PPT？另外你的d(C)、d(D）进行平稳性性检验了吗？我有时发现1阶单整的序列差分或是取对数并不是一定会平稳的
2 你讲的的我也不是很明白，但我个人觉的全是I(0)的序列只要他们存在因果关系，他们就可以直接采用多元回归分析法，因为平稳的序列直接建立多元回归是不存在伪回归的，有没有对全是I(0)时行VAR建模，我个人认为没多大必要，因为此时的多元回归模型本身就是一种稳定关系（注意长期与短期这种稳定关系都成立,我想
易行健、邓可斌的那句话  任意的I(0)线性组合都可以称为协整关系 是不是理解为I（0）的组性组合本身就是一种稳定关系（长短期均成立），而协整指的是长期稳定关系，所以L（0）的组合就自然可以理解为一种协整关系吧！
3 年并数据不能进行季节解构，但是可以进和滤波处理（比如HP），可以去除循环项，专业研究趋势项（当然你要是分析周期，你可以不关心趋势项，而专业研究循环项了），至于数据要多少年的，高对年度数据也没有讲，我想由于HP是分离循环项的，只要存在循环（周期）的就可以进行了，你讲的18，21年那一定存在周期的，一般10年数据就存在周期，我们学的有关经济周期理可能帮助我们的，理论中那些国外人不是说了什么短，中。长周期之类吗！四个变量多少数据合适，这个我也不是很清楚，不过我知道在建立VAR时数据要多少由两个方面决定 一是变量个数 二是滞后期的选择有关