关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题

刚刚来到，我想楼上的已经说得很清楚了， 一般的，同阶平稳序列才能做协整分析，这在高铁梅老师的书里写的很清楚，另外我也在做4个变量的计量分析，18年的数据确实有点少，至少30年的吧~

不协整时也是可以做VEC的，其实两变量之间协整了就直接可以做ECM，那多变量就可以做VECM，在模型里面分析寻求长期关系或短期关系什么的。

dA,dB,dC,dD是平稳的，因此，ABCD可以理解为一节单整。做协整模型技巧性很强，要花很大功夫调试模型啊。我有时论文都写完了，发现模型不好，重新调试。做计量模型是个体力活啊。

谁说协整一定都得同阶平稳，不同阶也可能协整的！！！

xiexie
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szc_xz 发表于 2010-1-11 23:43
dA,dB,dC,dD是平稳的，因此，ABCD可以理解为一节单整。做协整模型技巧性很强，要花很大功夫调试模型啊。我有时论文都写完了，发现模型不好，重新调试。做计量模型是个体力活啊。

完全同意！！！！

1 张的书上并没有找到要求序列平稳的说法呀，不知你在哪个讲义上有？
2 VAR模型根本要求是VAR模型本身稳定，并不对序列做出要求，只不过平稳序列构建的VAR更有益于VAR模型的稳定，但并不能保证一定稳定
3 当序列同阶单整时可考虑协整检验，同样也不能保证同阶的就一定协整，如协整可考虑VEC
4 你现在的情况可先直接用原序列构建VAR，查查能否稳定，或是考虑对你原序列做图查查是不是有明显的季节（季度数据）及循环因素，不管观察结果如何（直观并不总是可信的），你还是对序列进行解构或滤波处理后用趋势项取代原序列进行分析
5 如还不行只能再想其他办法，比如你数据有误否？数据是否进行了价格调整，再不行就想想其他办法进行分析
本文来自: 人大经济论坛 Eviews专版 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=614188&page=1&from^^uid=67979

张的书上并没有找到要求序列平稳的说法呀， 这个可以看下sims文献，关键看你做什么

2 VAR模型根本要求是VAR模型本身稳定，并不对序列做出要求，只不过平稳序列构建的VAR更有益于VAR模型的稳定，但并不能保证一定稳定
序列平稳一定能保证VAR系统平稳

3 当序列同阶单整时可考虑协整检验，同样也不能保证同阶的就一定协整，如协整可考虑VEC
同阶当然不一定协整

后两点的问题就不说了

变量同阶单整是进行协整检验的前提啊~