关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题

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小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是：

1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可是，张晓峒的《VAR模型与协整》讲义中说“平稳变量构成的一定是稳定的模型”。A、B、d(C)、d(D)都平稳了为什么模型不稳定呢？？

2、是不是A、B、C、D这四个变量由于它们的单整阶数不同，所以它们不可能协整？？？

3、不协整的变量时不是不能做VEC啊？？？

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关键词：VAR模型 协整关系 AR模型 小问题 VaR VaR 协整 VEC误差修正

顶一顶！！！
天亮了

嗯，我也在纠结这个问题