optim函数如何对目标参数进行约束

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比如求资产组合各类资产的权重，除了对单个权重要介于（0,1）之外（这个可以用lower = -Inf, upper = Inf来约束），还要求所有权重之和sum(w)也要介于（0,1）之间，这个怎么实现呢？


optim函数及参数如下：
optim(par, fn, gr = NULL, method = c("Nelder-Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS-B", "SANN",
                 "Brent"),lower = -Inf, upper = Inf, control = list(), hessian = FALSE)





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关键词：Optim Tim OPT control Hessian

顶呀怎么没有人捏

你可以重新定义参数来optimize