单位根检验的问题

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方老师：
      我在学习单位根检验这一课时，有以下问题：

1，在随机游走模型、带漂移的随机游走模型、带趋势的随机游走模型中，我们一般按照
urdfTest(rtzs,type="ct")
urdfTest(rtzs,type="c")
urdfTest(rtzs,type="nc")
步骤检验，是不是如果  “  urdfTest(rtzs,type="ct")     ” 模型成立，就不再用去判断其它两个模型了？

2，在“  urdfTest(rtzs,type="ct")     ”判断中，如果phi3统计量》  1%或10%的临界值，那么我们
  判断带趋势模型是成立的，但是同时，tau3的统计量却又大于1%或10%的临界值，说明又是平稳的，
  那么就不是随机游走了，这不是矛盾吗？

如我对上证指数对数收益率的模拟，结果如下：

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关键词：单位根检验 Ftest 对数收益率 test type 检验 单位

Value of test-statistic is: -21.8048 158.4854 237.7257
  
  Critical values for test statistics:
        1pct  5pct 10pct
  tau3 -3.96 -3.41 -3.12
  phi2  6.09  4.68  4.03
  phi3  8.27  6.25  5.34

--------------------------------------------------------------------------

phi3统计量是237.7》8.27，说明是带趋势的随机游走模型，
但是，tau3的统计量是21.8》8.27，又说明该序列是平稳的。
是不是矛盾？错在哪里？

请方老师指导，谢谢。

您好，
1、一般是按如下顺序执行的。
urdfTest(rtzs,type="ct")
urdfTest(rtzs,type="c")
urdfTest(rtzs,type="nc")
2、您可能对不平稳的含义理解有点偏误，随机游走只是不平稳的一种特殊情况，一般ADF检验，好的教科书都会给出三种模型，请参考国外一些好的教科书和我讲义里提供的几篇论文就明白了。

方老师：
     我再次听了您的课程，但还是有疑问。麻烦您再指导一下。


在课程中：

dat=read.table(file="q-gdp4703.txt") ####注意工作目录
gdp=dat[,3]                                         

library(urca) #单位根检验的包                     
summary(ur.df(gdp,type="trend",selectlags="AIC"))  
                  
结果：
------------------------------------------------------
Value of test-statistic is: 2.4926 36.8586 44.3809

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -3.99 -3.43 -3.13
phi2  6.22  4.75  4.07
phi3  8.43  6.49  5.47


---------------------------------------------------

您在课程中是这样讲的：44.3809 》8.43 说明是带趋势 的模型。
                    
                       2.4926《3.99 说明存在单位根，也就是非平稳的。
           
我的问题是：  假如我们碰到另外一种情况：  如果phi3的值不变，还是44.3809，tau3的统计量的值不是2.4926，假定变为100，那么应该怎么判断呢？
                     


谢谢。

判断是否平稳主要用tau3的统计量，而phi主要用来判断三个模型，该用哪个模型比较合适。
如果像你说的是tau3为100，那就不能拒绝原假设，可以基本上是认为是平稳的。

老师，我明白了。

如果像你说的是tau3为100，那就不能拒绝原假设，可以基本上是认为是平稳的。

进一步思考的话，该序列是平稳的，那么就按照平稳序列研究思路，先判断该序列是否是白噪声序列，

如果是白噪声序列，那就放弃进一步研究；

如果不是白噪声序列，那么我们就按照前面所学的ARIMA模型建模。

    方老师，我想得对吗？谢谢。

呵呵，基本上对的。

[em04]谢谢，我觉得自己有进步了。

继续加油！