ARIMA时间序列预测，用差分后序列建模，怎样得到原序列模型

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ARIMA时间序列预测，原序列不平稳，一阶差分之后平稳；
用差分之后的序列确定p，q，建立模型；
怎样得到原序列的模型啊？
多谢

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关键词：时间序列预测 ARIMA 时间序列 ima Rim

原模型就是ARIMA(p,1,q)

是不是用差分之后平稳的序列得出的d,以及p，q；
然后用:  ARIMA(原序列,c(p,d,q)）
进行原序列的建模啊？

kantdisciple 发表于 2017-12-27 15:26
原模型就是ARIMA(p,1,q)

就是这个意思吧？

就是如此。

kantdisciple 发表于 2017-12-27 15:44
就是如此。

多谢，[handshake]

用原来的模型即可，差分的结果已经在ARIMA（p,d,q）模型中用d表示出来了，d=1