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楼主: jmq19950824
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[程序化交易] 【求问】新手关于复权因子的疑问 [推广有奖]

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jmq19950824 发表于 2017-12-29 20:18:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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对于复权因子,考虑以下情况:
DAY1:每股股价10元,此时买入
DAY2:每股股价9元,复权因子1.2,即复权后股价为9*1.2=10.8元,股价上涨,卖出
收益:9-10=-1元,实际发生了亏损?这种情况应该如何处理?求解,谢谢!
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from zero to hero
_wallstreetcat_ 企业认证  发表于 2017-12-29 20:35:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
对于回测而言,一定要统一价格形态,比如前复权和后复权,这样才比较合理,前复权唯一不好的地方是可能某些策略会涉及到未来函数。后复权价格呢,又不便于与实盘对接。只要统一了价格,回测就会符合实际情形。

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jmq19950824 发表于 2017-12-29 20:45:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
_wallstreetcat_ 发表于 2017-12-29 20:35
对于回测而言,一定要统一价格形态,比如前复权和后复权,这样才比较合理,前复权唯一不好的地方是可能某些 ...
谢谢回答!您的意思是比如我现在进行量化投资,一开始的数据处理直接进行复权处理(例如后复权),之后进行策略交易,并进行回测(在复权处理之后的数据基础上),是这样理解的吗?但是与实际价格的差异应该怎么处理?

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