GARCH模型的ARCH项不显著，说明什么问题

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自己跑了一个GARCH模型，序列是股票收益率，结果ARCH项不显著，这是什么原因，是模型用错了吗？
ARCH项系数alpha+GARCH项系数beta是小于1的，其他参数都是显著的。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC