自己跑了一个GARCH模型,序列是股票收益率,结果ARCH项不显著,这是什么原因,是模型用错了吗?
ARCH项系数alpha+GARCH项系数beta是小于1的,其他参数都是显著的。
楼主: 水轻轻
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[问答] GARCH模型的ARCH项不显著,说明什么问题 |
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