进行指数化投资,现有投资组合P,收益率为RP,基准收益率为RB
投资绩效评价TE=a+RB(beta-1)
请问大牛,为什么说采用杠杆交易的情况下,经过回归可得到a=0,beta不等于1呢?谢谢
楼主: nnily
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[学术与投稿] 关于指数化投资的绩效评价方法 |
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