请教关于diversification，万分感谢！！

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notes里面写道：A portolio with low diversification may have a higher Treynor measure...

low diversification 是不是意味着 undiversifiable risk 高？从而beta值高？为什么Treynor值也高呢？

谢谢！！

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关键词：cation ATION 万分感谢 CATI vers 请教 感谢

low diversification=>high correlation=>larger beta=>low Treynor Ration

2# ChaseDreams

谢谢你！我觉得也是啊！！

可是为什么book 1 第58页 是那样写呢？

继续求解！！谢谢！！

帮你贴上ＮＯＴＥＳBOOK1P58KEY concept的原话：
The three risk measures above give different perspectives and may give different rankings for portfolios. A portfolio with low diversification may have a higher Treynor measure, a higher alpha, but a lower Sharpe measure than another portfolio.

用了may 而不是most probably,那么此处指的大概不是一般情况。

ＢＴＷ，ＫＥＹ　ＣＯＮＣＥＰＴ也看，果然仔细

5# cpa2002ly

谢谢你！我觉得你说得对！！我理解不仔细~~

有道理，老外写东西逻辑性强，哪怕有可能的事也会说清楚