2017年券商金融工程研究报告汇总（共617篇-第3部分）

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2017年-3（93篇）：
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'华安证券_20170324_华安证券定向增发专题研究（一）：基于定增股票池的因子选股'
'华安证券_20170726_华安证券股息率专题研究（一）：高股息率指数增强组合构建'
'华宝证券_20170221_华宝证券金融工程专题：利用量化择时，优化大类资产配臵'
'华宝证券_20170711_华宝证券数量化策略跟踪评价报告：利用因子轮动，增厚行业配置收益'
'华宝证券_20170720_华宝证券金融工程专题报告：多因子行业配置，动量、波动率与行业景气度'
'华宝证券_20170904_华宝证券金融工程专题报告：基金公司智能基金组合产品梳理、策略构建解析与发展展望'
'华宝证券_20171114_华宝证券数量化策略跟踪评价周报：行业景气度因子表现优异'
'华宝证券_20171116_华宝证券金融工程专题报告：B-L模型的鲁棒性优化及其在大类资产与行业配置中的运用'
'华宝证券_20171206_华宝证券数量化策略跟踪评价周报：PB-ROE继续表现优异，关注周期性行业优质蓝筹个股'
'华宝证券_20171212_华宝证券量化资产配置与组合投资周报：基于一致预期的动态估值指标构建及在A股择时中的运用'
'华宝证券_20171219_华宝证券ETP策略报告：券商A与券商母基组合衍生保本收益策略浅析'
'华宝证券_20171228_华宝证券对BL模型的再探讨：估值效应与风险预算'
'华金证券_20170303_华金证券2016年海外ETP市场年度报告'
'海通国际_20171129_海通国际FICC系列研究之七：基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略（上）'
'海通证券_20170103_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结4：2016年期货市场，风起云涌'
'海通证券_20170103_海通证券“革故鼎新”之海通量化年终总结5：FOF管理中的量化方法'
'海通证券_20170119_海通证券选股因子系列研究（十七）：选股因子的正交'
'海通证券_20170123_海通证券金融工程专题报告：市值因子的非线性特征'
'海通证券_20170125_海通证券因子视角的资产配置系列一：高相关资产配置中的因子降维与组合优化'
'海通证券_20170126_海通证券因子视角的资产配置系列二：高相关资产配置中的因子预算'
'海通证券_20170214_海通证券金融工程专题报告：从最大化复合因子单期IC角度看因子权重'
'海通证券_20170215_海通证券金融工程专题报告：多因子择时初探'
'海通证券_20170217_海通证券金融工程快报点评：中金所股指期货交易规则调整点评'
'海通证券_20170223_海通证券FICC系列研究之一：海内外CTA基金的发展与现状'
'海通证券_20170227_海通证券金融工程专题报告：“双面”波动率，波动率因子的分解与截面收益'
'海通证券_20170227_海通证券金融工程快报点评：2017年3月富时中国A50指数成分股调整预测'
'海通证券_20170302_海通证券金融工程专题报告：价量新因子测试'
'海通证券_20170309_海通证券FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略'
'海通证券_20170327_海通证券期权系列研究（七）：豆粕白糖商品期权指南'
'海通证券_20170328_海通证券事件驱动策略之十七：业绩反转之绝对收益'
'海通证券_20170328_海通证券大类资产配置及模型研究（一）：风险预算模型'
'海通证券_20170328_海通证券选股因子系列研究（十八）：价格形态选股因子'
'海通证券_20170331_海通证券金融工程：量化多因子模型在港股通中的应用'
'海通证券_20170409_海通证券量化研究新思维（一）：对选股因子择时'
'海通证券_20170409_海通证券金融工程专题报告：动量策略及收益率高阶矩在行业轮动中的应用'
'海通证券_20170411_海通证券2016年A股年报高股息企业预测'
'海通证券_20170414_海通证券金融工程专题报告：因子视角下的事件驱动策略收益'
'海通证券_20170425_海通证券因子视角的资产配置系列三：风险资产与SMART_BETA'
'海通证券_20170504_海通证券量化研究新思维（二）：P_VS_Q，金融工程两大分支的异同'
'海通证券_20170505_海通证券FICC系列研究之三：多品种期货策略中的权重分配'
'海通证券_20170505_海通证券选股因子系列研究（十九）：高频因子之股票收益分布特征'
'海通证券_20170508_海通证券因子视角的资产配臵系列四：大类资产中的风格因子与SMARTBETA'
'海通证券_20170511_海通证券金融工程专题报告：高股息企业投资攻略'
'海通证券_20170515_海通证券量化基金的风格识别与FOF应用：基于因子剥离的FOF择基逻辑系列三'
'海通证券_20170531_海通证券价值投资系列之一：便宜是否值得买？'
'海通证券_20170602_海通证券大类资产配置及模型研究（二）：资产长期收益率的预测与战略资产配置'
'海通证券_20170602_海通证券金融工程专题：分析师主要要素变动共振事件'
'海通证券_20170606_海通证券大类资产配置及模型研究（三）：中国版全天候策略'
'海通证券_20170607_海通证券2017年中期金融工程投资策略：《多因子组合的因子风险管理》'
'海通证券_20170607_海通证券2017年金融工程中期策略：从“ALPHA_加_BETA”的角度分析量化产品业绩表现'
'海通证券_20170612_海通证券选股因子系列研究（二十）：基于条件期望的因子择时框架'
'海通证券_20170619_海通证券FICC系列研究之四：基于协整和O-U过程的黄金套利策略'
'海通证券_20170619_海通证券金融工程：指数分红预测及对期指的影响'
'海通证券_20170627_海通证券选股因子系列研究（二十一）：分析师一致预期相关因子'
'海通证券_20170704_海通证券选股因子系列研究（二十二）：分析师覆盖度与股票预期收益'
'海通证券_20170706_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列四：债券基金的风格归因与因子剥离初探'
'海通证券_20170710_海通证券金融工程专题报告：“关注盈利指标”是短期风格还是长期趋势'
'海通证券_20170717_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列五：债券基金的七因子剥离再探与FOF应用'
'海通证券_20170718_海通证券价值投资系列之二：历史盈利对股票收益预测的影响'
'海通证券_20170718_海通证券金融工程快报点评：市值风格切换剧烈，因子择时展露锋芒'
'海通证券_20170725_海通证券量化研究新思维（三）：与BETA为敌'
'海通证券_20170726_海通证券大类资产配臵及模型研究（四）：2017，全球对冲基金的新纪元？'
'海通证券_20170726_海通证券选股因子系列研究（二十三）：历史财务信息对股票收益的预测能力'
'海通证券_20170814_海通证券金融工程专题报告：引入风险管理后的多因子选股框架与指数增强策略'
'海通证券_20170818_海通证券FICC系列研究之五：商品期货因子挖掘与组合构建再探究'
'海通证券_20170818_海通证券“量辨”第一期：中国经济下行风险犹存，利差曲线与中国经济增速的相关性分析'
'海通证券_20170828_海通证券选股因子系列研究（二十四）：基于拟合优度和波动率调整的因子溢价估计'
'海通证券_20170831_海通证券大类资产配臵及模型研究（五）：BLACK-LITTERMAN模型的直观理解'
'海通证券_20170904_海通证券学术研究中的财务异象与本土实证（一）：盈利能力'
'海通证券_20170910_海通证券选股因子系列研究（二十五）：高频因子之已实现波动分解-532478'
'海通证券_20171009_海通证券大类资产配置模型及研究（六）：积极的风险均衡（ACTIVE_RISK_PARITY）策略'
'海通证券_20171009_海通证券选股因子系列研究（二十六）：因子加权、正交和择时的若干性质'
'海通证券_20171016_海通证券量化研究新思维（四）：动量崩溃'
'海通证券_20171018_海通证券选股因子系列研究（二十七）：分位数回归在多因子选股中的应用'
'海通证券_20171019_海通证券金融工程专题报告：分析师荐股报告是否具有超额收益'
'海通证券_20171027_海通证券选股因子系列研究（二十八）：一致预期质量分析-514634'
'海通证券_20171102_海通证券2017年年报高送转股票预测'
'海通证券_20171102_海通证券金融工程专题报告学术研究中的财务异象与本土实证（二）：盈利质量'
'海通证券_20171103_海通证券FICC系列研究之六：多品种趋势策略中的仓位管理方法'
'海通证券_20171114_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列七：多元因子剥离体系的模型优化之收缩估计'
'海通证券_20171114_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列六：多元因子剥离体系的模型优化之特征选择'
'海通证券_20171117_海通证券因子投资与SMART_BETA研究（一）：风险加权指数（RISK-BASED_INDEXATION）'
'海通证券_20171123_海通证券量化研究新思维（五）：宏观对冲研究1，全球宏观对冲策略基础'
'海通证券_20171123_海通证券量化研究新思维（六）：宏观对冲研究2，长达半个世纪的宏观动量'
'海通证券_20171124_海通证券金融工程快报点评：2017年12月富时中国A50指数成分股调整预测'
'海通证券_20171128_海通证券金融工程专题报告FICC系列研究之七：基于海内外期货持仓报告的CTA交易策略（上）'
'海通证券_20171210_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列八：CTA基金的风格归因与因子剥离初探'
'海通证券_20171213_海通证券2018年金融工程投资策略：量化投资的转折与机遇'
'海通证券_20171218_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列九：因子剥离体系下的债券基金久期估测构想'
'海通证券_20171220_海通证券浅谈量化选基的局限性'
'海通证券_20171225_海通证券选股因子系列研究（三十）：因子择时模型改进与择时指标库构建'
'海通证券_20171226_海通证券大类资产配置及模型研究（七）：FABER的战术资产配置策略在中国市场上的应用'
'海通证券_20171226_海通证券行业预期数据的应用分析'

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多谢楼主分享

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感谢！

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