GARCH模型的ARCH项不显著，问题出在哪里

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其他参数是显著的，并且ARCH项系数alpha+GARCH项系数beta大于0了，序列是平稳的，求大神教我如何改进。
谢谢了

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大于零是合理的，和应该小于且比较接近于1

crystal8832 发表于 2018-1-9 14:34
大于零是合理的，和应该小于且比较接近于1

ARCH项系数不显著，怎么办？

crystal8832 发表于 2018-1-9 14:34
大于零是合理的，和应该小于且比较接近于1

是小于1的

水轻轻 发表于 2018-1-9 16:06
ARCH项系数不显著，怎么办？

GARCH项显著就行。

crystal8832 发表于 2018-1-9 19:50
GARCH项显著就行。

那结果如何解释呢，请问大神

水轻轻 发表于 2018-2-28 16:10
那结果如何解释呢，请问大神

广义自回归GARCH项吸收了ARCH项中引起的波动。

crystal8832 发表于 2018-1-9 19:50
GARCH项显著就行。

谢谢，请问这种情况常见吗？

水轻轻 发表于 2018-3-1 10:26
谢谢，请问这种情况常见吗？

正常的

crystal8832 发表于 2018-3-1 13:54
正常的

谢谢[smile]