S&P500收益率不存在ARCH效应

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在用estat archlm命令检验1982-1983的S&P500对数收益率时发现，这段时间的收益率没有ARCH效应。是因为样本数据太少么？我还想后续对他进行GARCH建模呢，这咋办？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH效应 ARCH 不存在 RCH ARC

我看到有其他帖子说继续往高阶里试验，一般到10阶左右。主要看GARCH的拟合程度好不好。
详见下面这个链接
https://bbs.pinggu.org/thread-2917998-1-1.html