利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著

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在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道该怎么处理吗？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH