动态面板数据GMM估计 用豪斯曼检验内生变量问题

smmwd 发表于 2018-1-11 16:13
谢谢~比如说我的被解释变量为wage，pop pop2为主要解释变量，同时还有一些控制变量；在这种情况下我用之前 ...

是这样的，如果你想用之前某一年的pop,pop2作为工具变量的话，首先你需要定义之前某一年的pop和pop2。假设你定义的之前某一年的pop和pop2分别为主要解释变量pop和pop2的滞后一期的话，可以这样定义：gen _pop=L.pop gen _pop2=L.pop2，然后输入命令：ivregress 2sls wage pop pop2 k govincome fdi stru edu road green(pop pop2=_pop _pop2),r。你的命令中“=“后面写的应该要是作为工具变量的具体形式，比如这里的_pop和_pop2形式，不能写成iv和iv2，因为iv和iv2在这里并不是pop和pop2的工具变量。事实上一般iv只是说明此处采用的是工具变量法，它本身一般不能作为某一个具体变量的工具变量表现形式。不知是否解释清楚了

钱学森64 发表于 2018-1-11 17:59
是这样的，如果你想用之前某一年的pop,pop2作为工具变量的话，首先你需要定义之前某一年的pop和pop2。假设 ...

好的，谢谢！

请问楼主解决这个问题了吗？？我也正在做论文，好焦虑啊，xtdpdsys sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend,lags(1) maxldep(2) twostep

没有定义前定变量，内生变量，额外工具变量

//豪斯曼检验， x2为因变量sales的一阶滞后项
qui reg sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend
estimates store ols2
qui ivregress 2sls sales a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend (a1=l.a1 L2.a1)
estimates store iv2
hausman iv2 ols2,constant sigmamo   
//p=0.03可以在5%的显著性水平下拒绝原假设“所有解释变量均外生”，认为a1为内生？？
一次只能检测一个x 的内生性吗？要检验a2  b  c  d1  d2 d3 d4 x1 的内生性的话要分别重复上述步骤吗？还是说有别的办法？  有必要检测所有x 的内生性吗？

钱学森64 发表于 2018-1-11 17:59
是这样的，如果你想用之前某一年的pop,pop2作为工具变量的话，首先你需要定义之前某一年的pop和pop2。假设 ...

您好，想问一下豪斯曼检验：
qui reg sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend
estimates store ols2
qui ivregress 2sls sales a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend (a1=l.a1 L2.a1)
estimates store iv2
hausman iv2 ols2,constant sigmamo   
//p=0.03可以在5%的显著性水平下拒绝原假设“所有解释变量均外生”，认为a1为内生？？这样对吗？
我希望a1是外生的  可以认为它是外生的吗？（0.03>0.01）

在5%的水平下a1是内生的，在1%的水平下是外生的。不过一般都是在5%的水平下讨论内外生性的。我觉得你还是可以继续调试一下结果，争取使得p值＞0.05，不一定要＞0.1。p值越大当然越好，因为越能接受原假设“所有解释变量均为外生”