为什么通过了格兰杰检验却回归不显著

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zc263547 发表于 2009-11-16 01:21:20 |AI写论文

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变量平稳，可做格兰杰检验，显示有因果关系，回归后系数却很不显著，这是为什么呢？请大侠赐教！

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关键词：格兰杰检验格兰杰因果关系格兰杰

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沙发

bandbird 发表于 2009-11-16 01:27:34

http://www.iwep.org.cn/download/download.asp?file_id=270

希望有幫上您的忙

感謝版主辛苦！感謝樓主分享！感謝四方解惑

藤椅

greenaven 发表于 2009-11-16 01:49:16

要么再试试其他的模型？

板凳

zc263547 发表于 2009-11-16 02:03:39

xx，但还是没搞懂

报纸

dyshappy 发表于 2009-11-16 03:26:10

t test v.s. F test?

地板

nlm0402 发表于 2009-11-16 12:25:57

好像在0.6以上,就可以.如果是多元回归,好像调整的R2不是很重要的.

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

7楼

fandong1120 发表于 2010-6-10 20:21:05

那说明模型有问题，有可能存在多重共线性性，
解决方法是共线性检验，剔除变量
或者增加样本

还是努力吧，这个社会不需要像我这样的人渣。

8楼

acjlhong 发表于 2010-6-10 23:47:31

因为你做错了
这一点基本可以确定

9楼

hunxuexiaomeinv 发表于 2012-4-14 22:44:00

因为你的自变量之间有共线性，逐步回归或者岭回归一下，

yh

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