基于神经网络的股票交易数据的预测研究

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摘要：运用前馈神经网络预测时间序列的分析方法对股票数据进行了预测.通过对前馈神经网络时间序列数据预测网络模型的建立方法及预测方法讨论,基于BP网络对股票数据进行实际预测.预测精度明显高于传统方法,说明此种方法是可行的.BP网络可用于股票数据预测,其预测精度较高,但实际预测时,如何选择和确定一个合适的神经网络结构需进行反复实验.

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/97044A/200306/8919157.html

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关键词：股票交易数据 股票交易 神经网络 交易数据 神经网 股票交易数据 神经网络 预测 时间序列分析