如何在2sls估计中同时控制时间固定效应和省份固定效应

黃河泉 发表于 2018-12-24 07:10
1. 看不出问题。 2. 请 ssc install xtivreg2 并见其 help xtivreg2。

请问黄老师，在只有一年的截面数据（微观数据）中，如何控制省份固定效应？以下命令代码是否正确呢？

1. reg y x1 x2 i.province，robust

复制代码

感谢您回复~~

136425222 发表于 2020-6-7 23:16
请问黄老师，在只有一年的截面数据（微观数据）中，如何控制省份固定效应？以下命令代码是否正确呢？感谢 ...

若你的资料不是"省级"资料，那应该是对 (注意你的逗号)。

黃河泉 发表于 2020-6-8 07:31
若你的资料不是"省级"资料，那应该是对 (注意你的逗号)。

是微观的个人数据啦~感谢黄老师的回复和提醒~

卢冲 发表于 2019-3-27 14:23
将i.id放在工具变量的括号内

求问这是还是什么原理啊

flora1997 发表于 2019-4-2 16:01
我也遇到了和楼主同样的问题，把i.id放到括号里就可以了，感谢！

将i.id放在括号里虽然能跑出结果，但结果是错误的，因为没有理由认为i.id是工具变量。

chlydysa 发表于 2021-2-25 21:09
求问这是还是什么原理啊

把i.id放在括号里是错误的，我们没有理由认为i.id是工具变量。所以不可以这么做。时间上你可以用xtivreg2.我们对比一下xtivreg2和ivregress 2sls、ivreg2和ivreghdfe

1. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/macro/abdata.dta
   
2. tsset id year
   
3. 
   
4. . xtivreg2 ys k (n=l2.n l3.n), fe
   
5. 
   
6. FIXED EFFECTS ESTIMATION
   
7. ------------------------
   
8. Number of groups =       140                    Obs per group: min =         4
   
9.                                                                avg =       4.4
   
10.                                                                max =         6
    
11. 
    
12. IV (2SLS) estimation
    
13. --------------------
    
14. 
    
15. Estimates efficient for homoskedasticity only
    
16. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
17. 
    
18.                                                       Number of obs =      611
    
19.                                                       F(  2,   469) =   117.48
    
20.                                                       Prob > F      =   0.0000
    
21. Total (centered) SS     =  2.817151731                Centered R2   =   0.3569
    
22. Total (uncentered) SS   =  2.817151731                Uncentered R2 =   0.3569
    
23. Residual SS             =  1.811578915                Root MSE      =   .06202
    
24. 
    
25. ------------------------------------------------------------------------------
    
26.           ys |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
27. -------------+----------------------------------------------------------------
    
28.            n |      0.106      0.086     1.23   0.220       -0.063       0.275
    
29.            k |      0.135      0.064     2.12   0.034        0.010       0.260
    
30. ------------------------------------------------------------------------------
    
31. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          30.649
    
32.                                                    Chi-sq(2) P-val =    0.0000
    
33. ------------------------------------------------------------------------------
    
34. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               16.287
    
35. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
    
36.                                          15% maximal IV size             11.59
    
37.                                          20% maximal IV size              8.75
    
38.                                          25% maximal IV size              7.25
    
39. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
40. ------------------------------------------------------------------------------
    
41. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           6.089
    
42.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0136
    
43. ------------------------------------------------------------------------------
    
44. Instrumented:         n
    
45. Included instruments: k
    
46. Excluded instruments: L2.n L3.n
    
47. ------------------------------------------------------------------------------
    
48. 
    
49. . ivregress 2sls ys k (n=l2.n l3.n ) i.id
    
50. 
    
51. Instrumental variables (2SLS) regression          Number of obs   =        611
    
52.                                                   Wald chi2(141)  =     468.53
    
53.                                                   Prob > chi2     =     0.0000
    
54.                                                   R-squared       =     0.4508
    
55.                                                   Root MSE        =     .05445
    
56. 
    
57. ------------------------------------------------------------------------------
    
58.           ys |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
59. -------------+----------------------------------------------------------------
    
60.            n |      0.106      0.076     1.40   0.162       -0.043       0.254
    
61.            k |      0.135      0.056     2.42   0.016        0.026       0.245
    
62.              |
    
63.           id |
    
64.            略
    
65.              |
    
66.        _cons |      4.565      0.142    32.22   0.000        4.287       4.842
    
67. ------------------------------------------------------------------------------
    
68. Instrumented:  n
    
69. Instruments:   k 2.id 3.id 4.id 5.id 6.id 7.id 8.id 9.id 10.id 11.id 12.id
    
70.                13.id 14.id 15.id 16.id 17.id 18.id 19.id 20.id 21.id 22.id
    
71.                23.id 24.id 25.id 26.id 27.id 28.id 29.id 30.id 31.id 32.id
    
72.                33.id 34.id 35.id 36.id 37.id 38.id 39.id 40.id 41.id 42.id
    
73.                43.id 44.id 45.id 46.id 47.id 48.id 49.id 50.id 51.id 52.id
    
74.                53.id 54.id 55.id 56.id 57.id 58.id 59.id 60.id 61.id 62.id
    
75.                63.id 64.id 65.id 66.id 67.id 68.id 69.id 70.id 71.id 72.id
    
76.                73.id 74.id 75.id 76.id 77.id 78.id 79.id 80.id 81.id 82.id
    
77.                83.id 84.id 85.id 86.id 87.id 88.id 89.id 90.id 91.id 92.id
    
78.                93.id 94.id 95.id 96.id 97.id 98.id 99.id 100.id 101.id
    
79.                102.id 103.id 104.id 105.id 106.id 107.id 108.id 109.id
    
80.                110.id 111.id 112.id 113.id 114.id 115.id 116.id 117.id
    
81.                118.id 119.id 120.id 121.id 122.id 123.id 124.id 125.id
    
82.                126.id 127.id 128.id 129.id 130.id 131.id 132.id 133.id
    
83.                134.id 135.id 136.id 137.id 138.id 139.id 140.id L2.n L3.n
    
84. 
    
85.    
    
86. . ivreg2 ys k (n=l2.n l3.n ) i.id   
    
87. 
    
88. IV (2SLS) estimation
    
89. --------------------
    
90. 
    
91. Estimates efficient for homoskedasticity only
    
92. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
93. 
    
94.                                                       Number of obs =      611
    
95.                                                       F(141,   469) =     2.55
    
96.                                                       Prob > F      =   0.0000
    
97. Total (centered) SS     =  3.298763379                Centered R2   =   0.4508
    
98. Total (uncentered) SS   =  12897.52486                Uncentered R2 =   0.9999
    
99. Residual SS             =  1.811578915                Root MSE      =   .05445
    
100. 
     
101. ------------------------------------------------------------------------------
     
102.           ys |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
     
103. -------------+----------------------------------------------------------------
     
104.            n |      0.106      0.076     1.40   0.162       -0.043       0.254
     
105.            k |      0.135      0.056     2.42   0.016        0.026       0.245
     
106.              |
     
107.           id |
     
108.              略
     
109.              |
     
110.        _cons |      4.565      0.142    32.22   0.000        4.287       4.842
     
111. ------------------------------------------------------------------------------
     
112. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          39.759
     
113.                                                    Chi-sq(2) P-val =    0.0000
     
114. ------------------------------------------------------------------------------
     
115. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               16.287
     
116. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
     
117.                                          15% maximal IV size             11.59
     
118.                                          20% maximal IV size              8.75
     
119.                                          25% maximal IV size              7.25
     
120. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
121. ------------------------------------------------------------------------------
     
122. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           7.899
     
123.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0049
     
124. ------------------------------------------------------------------------------
     
125. Instrumented:         n
     
126. Included instruments: k 2.id 3.id 4.id 5.id 6.id 7.id 8.id 9.id 10.id 11.id
     
127.                       12.id 13.id 14.id 15.id 16.id 17.id 18.id 19.id 20.id
     
128.                       21.id 22.id 23.id 24.id 25.id 26.id 27.id 28.id 29.id
     
129.                       30.id 31.id 32.id 33.id 34.id 35.id 36.id 37.id 38.id
     
130.                       39.id 40.id 41.id 42.id 43.id 44.id 45.id 46.id 47.id
     
131.                       48.id 49.id 50.id 51.id 52.id 53.id 54.id 55.id 56.id
     
132.                       57.id 58.id 59.id 60.id 61.id 62.id 63.id 64.id 65.id
     
133.                       66.id 67.id 68.id 69.id 70.id 71.id 72.id 73.id 74.id
     
134.                       75.id 76.id 77.id 78.id 79.id 80.id 81.id 82.id 83.id
     
135.                       84.id 85.id 86.id 87.id 88.id 89.id 90.id 91.id 92.id
     
136.                       93.id 94.id 95.id 96.id 97.id 98.id 99.id 100.id 101.id
     
137.                       102.id 103.id 104.id 105.id 106.id 107.id 108.id 109.id
     
138.                       110.id 111.id 112.id 113.id 114.id 115.id 116.id 117.id
     
139.                       118.id 119.id 120.id 121.id 122.id 123.id 124.id 125.id
     
140.                       126.id 127.id 128.id 129.id 130.id 131.id 132.id 133.id
     
141.                       134.id 135.id 136.id 137.id 138.id 139.id 140.id
     
142. Excluded instruments: L2.n L3.n
     
143. ------------------------------------------------------------------------------
     
144. 
     
145. ivreghdfe ys k (n=l2.n l3.n ),a(id)       
     
146. . ivreghdfe ys k (n=l2.n l3.n ),a(id)     
     
147. (MWFE estimator converged in 1 iterations)
     
148. 
     
149. IV (2SLS) estimation
     
150. --------------------
     
151. 
     
152. Estimates efficient for homoskedasticity only
     
153. Statistics consistent for homoskedasticity only
     
154. 
     
155.                                                       Number of obs =      611
     
156.                                                       F(  2,   469) =   117.48
     
157.                                                       Prob > F      =   0.0000
     
158. Total (centered) SS     =  2.817151731                Centered R2   =   0.3569
     
159. Total (uncentered) SS   =  2.817151731                Uncentered R2 =   0.3569
     
160. Residual SS             =  1.811578915                Root MSE      =   .06215
     
161. 
     
162. ------------------------------------------------------------------------------
     
163.           ys |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
     
164. -------------+----------------------------------------------------------------
     
165.            n |      0.106      0.087     1.22   0.221       -0.064       0.276
     
166.            k |      0.135      0.064     2.12   0.035        0.010       0.261
     
167. ------------------------------------------------------------------------------
     
168. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          39.759
     
169.                                                    Chi-sq(2) P-val =    0.0000
     
170. ------------------------------------------------------------------------------
     
171. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               16.287
     
172. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
     
173.                                          15% maximal IV size             11.59
     
174.                                          20% maximal IV size              8.75
     
175.                                          25% maximal IV size              7.25
     
176. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
177. ------------------------------------------------------------------------------
     
178. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           7.899
     
179.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0049
     
180. ------------------------------------------------------------------------------
     
181. Instrumented:         n
     
182. Included instruments: k
     
183. Excluded instruments: L2.n L3.n
     
184. Partialled-out:       _cons
     
185.                       nb: total SS, model F and R2s are after partialling-out;
     
186.                           any small-sample adjustments include partialled-out
     
187.                           variables in regressor count K
     
188. ------------------------------------------------------------------------------
     
189. 
     
190. Absorbed degrees of freedom:
     
191. -----------------------------------------------------+
     
192. Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
     
193. -------------+---------------------------------------|
     
194.           id |       140           0         140     |
     
195. -----------------------------------------------------+

复制代码

可以看出xtivreg2,ivregress 2sls,ivreg2以及ivreghdfe得到的系数是一致的，只是标准误略有差异。

黃河泉 发表于 2018-12-23 18:03
请写出你的指令，似乎是你的内生变量个数大于工具变量个数！

老师您好，请问2sls模型还需要固定行业效应吗？

北北的大晴天 发表于 2021-4-11 13:51
老师您好，请问2sls模型还需要固定行业效应吗？

你这种问题，没有人可以回答。请看看相关文献之作法！

黃河泉 发表于 2021-4-11 15:25
你这种问题，没有人可以回答。请看看相关文献之作法！

老师您好，我做2SLS时用的代码是ivregress 2sls W5ROA ( W5Gap1绝对 = W5Gap1绝对_1 ) W5Size W5Lev W5H10 W董事会规模 W独立董事比例 WAge 两职合一 Control i.year i.ind,r，但是最后的结果只有z值，由于前文的表格一直输出的t值，为了保持一致想问一下有什么办法可以得到t值吗，还是一篇文章中既可以有表格标出t值，也可以有表格标出z值，谢谢老师！

北北的大晴天 发表于 2021-4-12 20:03
老师您好，我做2SLS时用的代码是ivregress 2sls W5ROA ( W5Gap1绝对 = W5Gap1绝对_1 ) W5Size W5Lev W5H1 ...

z值对应的是标准正态分布，t值对应的是t分布，大样本下，t分布收敛于标准正态分布。因此大样本下z值可看作与t值相等。这两个含义基本上是一样的，无需纠结。