楼主: ronsond
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[学术与投稿] 请问:GARCH model 与 ARMA model 的区别是什么呢 [推广有奖]

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ronsond 发表于 2009-11-16 22:15:00 |AI写论文

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因为现在在学习 analysis time series of finance,对于这个很混淆。希望能有人指点下 还有garch主要是研究什么的呢
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关键词:model GARCH mode ARCH ARMA GARCH ARMA model

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沙发
puca77 发表于 2010-1-18 16:47:15
garch:广义自回归条件异方差,研究金融市场波动相关关系,也就是时间序列相邻观测期的方差之间的关系。
arma的建模过程和garch很相似,只不过arma研究的是变量本身的时间序列相关关系,而不是方差。

藤椅
2009110372 发表于 2010-4-3 20:00:27
过arma研究的是变量本身的时间序列相关关系, 那要求是序列相关呢,还是不相关?

板凳
qcwzl 发表于 2010-4-14 12:43:15
一个是conditional mean y=              , 一个是conditional variance   3# 2009110372

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