自相关是拖尾，但建立AR模型后为什么残差不是白噪声

如图，是时间序列的Q检验，自相关系数是拖尾的，但建立AR（1）模型后，为什么残差序列不是白噪声？

另外，我建立y AR(1) AR(7)模型后，残差序列同样不是白噪声。

但我在建立y AR(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(6) MA(7)后，残差序列为白噪声。


这是为什么？难道不应该用AR模型吗？求大神解答。

第一幅图只能初步判断变量含AR，但不能排除含MA，就像你的分析，建模时可以先试一下AR，如果残差仍有自相关就需要考虑加入MA。总之第一幅图给的ARMA模型的滞后阶数的提示可能和真实的数据生成过程有出入，因为ARMA模型的自相关和偏自相关函数图比较复杂，不容易一眼看出，还需不断的试验和检验才能确保模型正确。另外，个人认为，有时同一组变量数据，可以拟合出多个ARMA模型（都能通得过各种检验），即有时ARMA模型的形式并不唯一。以上认识仅供参考。

enmeng1217 发表于 2018-1-18 23:48
第一幅图只能初步判断变量含AR，但不能排除含MA，就像你的分析，建模时可以先试一下AR，如果残差仍有自相关 ...

谢谢，那请问如果ARMA模型残差序列不存在自相关，但ARCH效应显著。在建立GARCH模型后，在调整均值方程和方差方程时，要么均值方程残差又存在自相关了，要么GARCH模型不符合平稳性条件。这个时候该怎么处理呢？

swingser 发表于 2018-1-19 20:03
谢谢，那请问如果ARMA模型残差序列不存在自相关，但ARCH效应显著。在建立GARCH模型后，在调整均值方程和方 ...

garch模型调整均值方程是出于什么目的？

enmeng1217 发表于 2018-1-19 20:11
garch模型调整均值方程是出于什么目的？

用原先的ARMA做为均值方程建立的GARCH模型，均值方程系数不显著，同时GARCH项和ARCH项系数和大于1

swingser 发表于 2018-1-19 20:18
用原先的ARMA做为均值方程建立的GARCH模型，均值方程系数不显著，同时GARCH项和ARCH项系数和大于1

这个我不专业，有的教材上是直接去掉不显著的arma项，你可以另外发个garch的帖子求助高手。

enmeng1217 发表于 2018-1-20 09:14
这个我不专业，有的教材上是直接去掉不显著的arma项，你可以另外发个garch的帖子求助高手。

好的，谢谢

偏自相关图也要看，而且图是初步判断