内部资本适足性评估原则(ICAAP)

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内部资本适足性评估原则

壹、 完整的风险评估..............................................5
贰、 资本管理..................................................12
參、 银行内部资本管理进行方式与程序................................19
肆、 整合性风险管理架构..........................................36
附件一、银行簿利率风险计算方法說明.................................42
附件二、银行内部资本适足性评估程序十大建议原则.......................63
附件三、从创始机构角度論金融资产证券化之信用风险管理..................66
附件四、由上而下法（选择权定价理論）简介与案例說明...................73

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关键词：ICAAP CAAP ICA CAA 资产证券化 评估 原则 资本 ICAAP

新巴塞尔资本协议之第二支柱乃用以确保每家银行具有健全的内部评估程序，并且可以依据对银行风险所做的完整评估來预估资本适足性；同时透过适当的监理审核作业，确保银行自有资本额与其整体风险特质相符。
针对第二支柱原则一内容： 银行应有与风险程度相当之整体资本适足性评估程序，及维持适足资本之策略。此程序主要是管理及审核第一支柱未完全处理之风险，例如：大额暴险与集中度风险、银行簿利率风险、信誉、策略风险及景气循环效应等。第二支柱强调银行管理阶层应发展内部资本适足性评估程序（Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP），配合银行独特的风险组合和控管环境而设定资本目标；但即使维持较高之资本水准，亦无法替代良好风险管理及内部控制之重要性。最后我们提出整合性风险管理架构（如下图所示），說明银行如何依循策略、组织、流程及管理基础架构之四项大构面发展资本适足性评估程序。

这是普华永道给什么机构的交付成果么？

将作业风险转换为资本方法如下：
        1. 取得银行内部适当定义的一致意見(例如event risk vs. business risk)：银行可參酌新巴塞尔资本协议规范，就行内作业风险之形成，对作业风险作适当且明确之定义。
        2. 在辨識出风险事件后，便针对银行损失事件进行评估的流程。于评估流程中，必须先决定兩个重要因素，一个是事件发生可能性，另一个是事件发生影响程度。
        3. 当作业失误发生时，应决定可能损失之严重程度。该风险严重程度评估，系利用内部损失歷史资料、其它银行的资料及管理阶层判断等合并估计。对于风险信息

多谢楼主，非常需要，呵呵

好人好人啊

3# mnzhang

是台灣的金融監理機關"銀行局"委請PwC所作的銀行風險實務範例, 作為第二支柱實施的參考依據

lz好人啊,但是我连两个币都没有了,咋办阿

谢谢sandmer的解释！

对于分析EC和ICAAP的关联，很有用！