急求解：SPSS ARIMA 序列平稳化的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

ARIMA 序列平稳化除了做sequence 图观察有无趋势外， 可不可以通过ACF 分析结果中的 box-ljung statistic P值>0.05 来判断残差白躁呢？？？？ 但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 box-ljung statistic P值>0.05 ，这是为什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARIMA SPSS PSS ima Rim SPSS 序列 求解 ARIMA

路过，不懂

我现在在ARIMA 这非常困惑，主要是以下问题：
1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 box-ljung statistic P值>0.05 。（是不是最好box-Ljung Statistic 的P〉0.05才能继续往下做）
2. 1.ARMA中（p,d）确定如何通过AIC /BIC看出来?
我看很多书上就一笔带过的说：AIC/BIC 越小越（也没写“小”的标准 ）， AIC/BIC 与p,q 参数有什么关系？
3. ARMA模型的拟合好坏的问题：可不可以通过spss17 看statinary - R平方 这个参数结合实际值与预测值来判断呢？