做线性回归的时候，单个变量都显著，放在一起就不显著了，怎么办？

说明你研究的这个因变量是受到5个自变量同时影响的，单独一个变量够解释的百分比理论上都在20%左右，自然单个变量做线性回归的时候，会不显著，而5个变量一起的时候，就变得显著了，因为能够解释的百分比增大了。其实方程整体能够通过方差检验，而且单个自变量前面的系数也能够通过sig检验，就是一个完美的模型了。说明你所有因素都考虑到了。@hyj99999

遇到同样的问题

cowboy1106 发表于 2009-11-19 19:46
这个变量数目有关的，表明变量之间的相关性比较明显。

学习中

你好，我的也出现了这个情况，但是共线性诊断结果表明不存在共线性，指标都在可以容忍的范围内，VIF等于2，容认度为1.98，这样要怎么处理呢？谢谢

miniwhale 发表于 2009-11-19 15:27
偷懒的话，假如你有10个自变量，随便挑几个进去，若这几个放在一起仍然显著，则论文就OK了。

不过说实话 ...

您好，我遇到了这样的情况。所以变量和在一起检验不显著，单个检验有的显著，有的不显著。请问应该怎样进行论文的下一步。我对经济模型不是很熟，能麻烦详细讲解吗？多谢~

hyj99999 发表于 2013-11-14 11:46
问：会不会有种情况：和楼主的反一下，单个自变量都不显著（比如5个），但是这5个自变量一起都强制放进去多 ...

我也是这样，同求

最近遇到这个问题，看书采用了岭回归、主成分回归及偏最小二乘回归，这些都是以建立回归方程为主，如果探讨自变量的话，都不理想，都只能解决部分问题，都没有二分类回归那么多的解释步骤。

等一场花开 发表于 2016-12-5 20:19
你好，我的也出现了这个情况，但是共线性诊断结果表明不存在共线性，指标都在可以容忍的范围内，VIF等于2， ...

请问你解决了吗