分段回归后获得的所有t值要怎么算平均

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我在做股票日内收益回归。 1年的数据，按 股票-日 分段回归，获得10000多组系数和相对应的t值。
但是我需要对回归结果记录一个总体的数据，系数的话简单平均就可以了，但是t值我要怎么“平均”出结果呢。

我在学习参考一位论文作者的方法，但是看的不是很懂。他的意思是直接对t做简单的平均吗?
”To compute average Newey-West t-statistics, I do the following steps (following Rösch, Subrahmanyam,
and van Dijk, 2015). First, I use a time series of the estimated coefficients for each stock to compute Newey-
West t-statistics (Newey and West, 1987). Second, I average the cross-section of the Newey-West t-statistics
to determine the average Newey-West t-statistics estimate.“


其中分段回归打算用的是http://blog.sciencenet.cn/blog-793574-877288.html介绍的statsby指令


另外我想问一下，stata里有没有命令可以算出贡献度?就是我算日内收益预测回归的时候，各个变量对预测结果的贡献。

求大神指导，论坛币答谢

ps：如果用固定效用模型，是否可以更加简单地实现我要的结果？

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关键词：coefficients coefficient Time Series Statistics newey-west

是不是描述的太差了。。