计算股价崩盘风险指标的stata代码

楼主，请问计算w的时候加入了超前项和滞后项的代码又是怎么样的呢？

啊楼主我知道了！！！谢谢您！！！

jimmy_1990 发表于 2018-6-7 13:04
首先感谢楼主分享的stata代码，但不太明白的是为什么会是gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv和gen lag1_Wrettmv ...

同问，感觉他的数据是一周一周间隔排列的，所以间隔7和14

谢谢分享

我来看看哈

楼主，你好！我想请教一下按你的命令来为什么我的滞后项都是缺失值呢？

谢谢分享

木景卯三 发表于 2018-1-29 20:44
在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天 ...

谢谢，收藏了

十分感谢提供代码

Thanks for sharing